天底チャートでのエントリー・利確・損切りについて


■ 矢印サインをどの程度まで利用すべきか?

 

仮に1時間足で全てサイン通りにトレードをおこなったとして、過去1年間(2016/06/24〜2017/06/23)

 

のバックテストを次の条件にておこなってみました。

 

【取引条件】

通貨ペア: ドル円 (スプレッド10) 時間足: 1時間足

エントリーロット数: 0.1 最大ポジション数: 1

損切り幅: 100pips 利確幅: 300pips

エントリー・決済条件::

最大ポジション数が1なので、エントリーしたポジションがあるときは、
ポジションが決済されるまで
新たにポジションは取らない
つまり、エントリー後の同一方向のサインは無視)。

ポジションを持っている間に反対方向の矢印サインが出た場合は保有ポジションを
強制決済し、
同時に反対方向にポジションを取ります。

損切り/利確の幅に達することでポジションがなくなった状態で、新たに
矢印サインが出たときには
新規にその方向にポジションを取ります。

 

バックテストの結果は、次の通りです。


結果は、年利17%の利益は出ていますが、特別に優れているという数字

でもなく、可もなく不可もなく
というレベルです。

 

これは、当然の結果で、その理由としては、

 

天底圏で点灯する逆張りの白のサインは別として、緑赤の順張りサインは、

もみ合いや横ばい状態の
チャートでもストキャスティクスの動きに忠実に従って

点灯しますので、いわゆる無駄なサインも
どうしても点灯してしまうことになり、

結果的に多くの不要なトレードを含むことになります。

 

短い時間足になればなるほど、この傾向が強まります。よって、前述の

バックテストは、それらの
部分も多く含んだ結果とお考え下さい。

逆に言えば、もみ合いや横ばい状態での緑赤サインでの
エントリーを

極力避ければ、バックテストの結果を大幅に超える数字を出すことが可能に

なる
わけです。

 

チャートの値動きの流れにおいて、白サインが点灯の条件に満たず、その前に、

反対方向へ
折り返してしまうということもよくありますので、それを補うために、

緑赤サインを設けています。

 

従いまして、これらは、エントリーポイントという意味合いではなく、

方向性を示すものという設計思考で
緑赤サインを位置づけています。

 

 

 

■ 天底チャートでの矢印サインの位置づけ

 

天底チャートでは、矢印サインをもってのエントリーも可能ではありますが、

エントリーポイント
そのものを示すというより、ストキャスティクス線の波動の

転換ポイントを矢印で示しているという
考えです。



矢印   −     天井圏・底値圏での逆張りサインで、概ね天井・底値を示している
                      可能性は大きい
ですがエントリーポイントとしてそのまま
                      利用することは、リスクを伴うことも確かです。

                      ポジションを保有している場合の利確ポイントとして利用すること
                      を推奨しています。 

 

矢印 −  天井圏・底値圏以外での順張りサインですが、
                        もみ合いや横ばい状態の時も点灯
します。
                        それ故、明確な上昇・下落相場での
                         押し目買い、戻り売りのエントリーポイント

                         として利用することを推奨しています。





■ 矢印サインを使ってのエントリーとエグジット(利確)

 

本マニュアルでは、リスクを最小減に抑えながら、天底チャートのメリットを

最大限に有効活用する
エントリーとエグジットによるトレード方法を

推奨しています。

 

 
<エントリー>

 

天井圏・底値圏で白サイン点灯後、ストキャスティクスのピンク3本と緑3本の

上下位置関係がねじれて
入れ替わり、さらに全てのラインが青ラインを抜く、

あるいは、抜きつつある状態になったあたりから
点灯し出す緑赤サインに従い

エントリー。
白サインまたは、ストキャスティクスの複数ラインが上限に

達したあたりでエグジット。

 

 

これをシンプルに表すと


明確な動きが出たら、


緑・赤サインでエントリー

白サインで利確




となります。

 

 

エントリー・エグジット時には、時間足以下の短い足でのチャートのサインや

ストキャスティクスの
動きも参考にするとより良いエントリー・エグジットの

タイミングを計ることも可能となります。



底値圏からの買いサインエントリー 例



底値圏からの買いサインエントリー 例



底値圏からの買いサインエントリー 例



底値圏からの買いサインエントリー 例



底値圏からの買いサインエントリー 例



底値圏からの買いサインエントリー 例



本マニュアルでは、リスク回避の意味合いで、白サインはあくまでも利確ポイント

として利用する方法を
推奨していますが、ストキャスティクスの波動の形状

に慣れ、サインに頼らずとも天底判断が自信を
持ってできるようになれば、

ご自身の判断と白サインが合致するようになります。

 

既にポジションを持っていれば、白サインが利確のポイントですので、

既に利確できていますので
その場合は、そのまま白サインでのエントリーも

可能でしょう。

 

そうなれば、天底チャートの目標であり、かつ、醍醐味でもある天⇔底の

一気のトレードというのも
可能となります。

 

 

天 ⇔ 底 1トレードの例










■ 利確幅と損切り幅について

 

利確についての基本的な考え方は、既述の通り、白サインでもって利確する

ということではありますが
実際の注文入れの際には、利確幅と損切り幅の設定を

おこなっておくのが通常トレードの方法です。

 

天底チャートでは、1時間足を基準足としていますので、過去データから検証結果の

最適数値としては
損切り幅 100pips、利確幅 300pips

(※16ページのバックテスト参照) を使用していますが、

日々の
トレードにおいては、もう少し控えめの設定でもよいでしょう。

 

また、チャート自体は、1時間足を基準足としていますが、実際の注文入れの

時点では、より良い
タイミングを計るために時間足以下の短い足も使用しますので、

各時間足に対応する損切り幅と
利確幅の目安を一覧にします。


 

(エントリーロット数 0.10 ポジション数1での場合)


損切利幅

利確幅

1時間足

60〜100 pips

200〜300 pips

30分足

40〜60 pips

100〜200 pips

15分足

20〜40 pips

50〜100 pips

1〜5分足

20 pips

50 pips





次回、[天底チャートの基礎] につづく。